Navegação por Assunto "Lasso"
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Comparação das penalizações do tipo lasso para previsão das taxas de crescimento dos índices de inflação
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para redução de dimensionalidade e previsão de índices usuais da inflação brasileira: IPCA e IGP-M. Os modelos são comparados ao ... -
Lasso-based index tracking and statistical arbitrage long-short strategies
(2018) [Trabalho completo publicado em evento] -
Uma nova aplicação para o método Lasso : index tracking no mercado brasileiro
(2017) [Dissertação]Diante das evidências registradas na literatura de que, de forma geral, os fundos ativos não têm sido bem-sucedidos na tarefa de bater seus benchmarks, os fundos passivos – que buscam reproduzir as características de risco ... -
Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais
(2014) [Dissertação]Este trabalho aplica algumas formas de penalização tipo LASSO aos coeficientes para reduzir a dimensionalidade do espaço paramétrico em séries temporais, no intuito de melhorar as previsões fora da amostra. Particularmente, ... -
Realized semicovariances : empirical applications to volatility forecasting and portfolio optimization
(2021) [Dissertação]This is an empirical study split in two parts aimed to explain and forecast realized portfolio volatility and perform portfolio optimization in the Brazilian financial market using realized semicovariances that use ... -
Realized semicovariances : empirical applications to volatility forecasting and portfolio optimization
(2023) [Artigo de periódico]We propose a two-fold empirical study applying the concept of realized semicovariances as introduced by Bollerslev et al. (2020): in the first part of the paper we aim to estimate and forecast the realized volatility of ... -
Seasonal weighted lag adaptive LASSO
(2017) [Dissertação]O objetivo principal desse artigo é propor um novo tipo de penalidade LASSO com intuito de melhorar a performance de previsão fora da amostra para séries temporais em cenários de grande dimensionalidade. Também apresentamos ... -
Statistical learning methods for time series forecasting
(2020) [Dissertação]Métodos para alta dimensão tem ganhado cada vez mais importância na literatura econométrica, onde a inclusão de um grande número de variáveis econômicas e financeiras pode melhorar significativamente o desempenho de previsões ... -
Utilização de algoritmos do tipo machine learning supervisionado para a caracterização dos resultados da copa do mundo de futebol de 2018
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Entre os torneios de futebol, o mais popular é o torneio da copa do mundo de futebol masculino, que é organizado pela Fédération Internationale de Futeball Association (FIFA), que é disputado por 32 seleções mundiais. Por ...