• Modelos GARCH versus modelos com mudança de regime Markoviana na variância 

      Zabala, Filipe Jaeger (2004) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Ao longo dos estudos e análises do comportamento de retornos financeiros percebeu-se que a variância altera-se a cada instante de tempo. Com esta motivação foram introduzidos modelos que tentam explicar esta variabilidade ...