A mensuração de value at risk de instrumentos prefixados : há diferenças relevantes entre riscos de contratos de juros futuros e títulos soberanos prefixados?
dc.contributor.author | Piccoli, Lorenzo da Cruz | pt_BR |
dc.contributor.author | Galli, Oscar Claudino | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-07-28T06:00:57Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/30402 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Brasileiro de Finanças (9. : 2009 jul./ago. : São Leopoldo, RS) [Anais]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças (SBFin), 2009. [recurso eletrônico] | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Value at Risk : VaR | pt_BR |
dc.subject | Fundos de investimentos | pt_BR |
dc.subject | Risco financeiro | pt_BR |
dc.subject | Carteiras de investimento | pt_BR |
dc.title | A mensuração de value at risk de instrumentos prefixados : há diferenças relevantes entre riscos de contratos de juros futuros e títulos soberanos prefixados? | pt_BR |
dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000710762 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
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