Navegação Administração por Autor "Righi, Marcelo Brutti"
Resultados 1-5 de 5
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Axiomatic systemic risk measures forecasting
(2018) [Dissertação]In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ... -
Contágio financeiro de crises internacionais no mercado brasileiro : uma abordagem com cópulas
(2017) [Dissertação]Este trabalho testa, através da metodologia de cópulas, a hipótese de contágio financeiro entre ações brasileiras e índices de mercado dos países que deram origem às crises do Terror em 2001, da Argentina em 2001, dos ... -
Determinantes de risco e retorno em investimentos de regimes próprios de previdência social
(2017) [Dissertação]Estudos recentes sobre fundos de pensão dos servidores públicos trazem indícios de fatores relacionados ao maior risco assumido nos investimentos. Para a realidade brasileira, existem poucos trabalhos que abordam as ... -
Essays on model risk for risk measures
(2019) [Tese]In this dissertation, we present a compilation of three articles discussing model risk for risk measures. In the first one, using Monte Carlo simulation, we analyze the performance of multivariate models in forecasting ... -
Set-induced deviations
(2019) [Dissertação]Propomos uma classe de medidas de desvio induzidas por um conjunto. Os desvios induzidos pelo conjunto representam a quantidade mínima que uma posição deve encolher para se tornar aceitável. Apresentamos resultados que ...
