Navegação Administração por Autor "Sant'anna, Leonardo Riegel"

Resultados 1-3 de 3

    • Efficiency-based index tracking optimization model 

      Pian, Eduardo Tondo (2023) [Dissertação]
      We used asset efficiency constraints, measured by the Multifractal-Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA), in a classic index tracking model, obtaining a quadratic programming problem (QP). We form portfolios that seek ...

    • Essays on index tracking and portfolio optimization 

      Sant'anna, Leonardo Riegel (2017) [Tese]
      Esta tese tem foco no tema de otimização de carteiras de investimento modeladas para estratégia de investimento de index tracking. O conteúdo final é composto por três artigos. O primeiro artigo é intitulado “Index Tracking ...

    • Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos 

      Sant'anna, Leonardo Riegel (2014) [Dissertação]
      Nesta dissertação, discute-se o problema de otimização de carteiras de investimento para estratégia passiva de Index Tracking. Os objetivos principais são (i) apresentar um modelo de otimização de Index Tracking e (ii) a ...