Navegação Administração por Assunto "Systemic risk"
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Axiomatic systemic risk measures forecasting
(2018) [Dissertação]In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ... -
CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro
(2013) [Dissertação]O objetivo principal deste artigo é estimar a contribuição dos bancos no mercado financeiro brasileiro ao risco sistêmico utilizando a metodologia proposta por Adrian e Brunnermeier (2011). Esta aplicação é relevante do ...