Navegação Ciências Sociais Aplicadas por Assunto "GARCH"

Resultados 1-3 de 3

    • Axiomatic systemic risk measures forecasting 

      Mosmann, Gabriela (2018) [Dissertação]
      In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ...

    • Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais 

      Bartels, Mariana (2015) [Dissertação]
      No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ...

    • Estudo da volatilidade em fusões e aquisições 

      Leitão, Carla Renata Silva (2011) [Tese]
      A volatilidade tem se mostrado como um dos mais relevantes conceitos nos estudos de finanças, pois está associada diretamente ao conceito de risco. A volatilidade pode ser influenciada por diversos fatores como, por exemplo, ...