Listar por autor "Moura, Guilherme Valle"
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Condição de Marshall-Lerner e quebra estrutural na economia brasileira
(2005) [Tesis de maestría]O presente trabalho tem como objetivo analisar empiricamente a desempenho da balança comercial brasileira em resposta a depreciações cambiais no período entre janeiro de 1990 e dezembro de 2003. A condição de Bickerdike-Robinson- ... -
Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil
(2009) [Trabajo completo publicado en evento] -
Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos : aplicação para fundos de fundos multimercados
(2014) [Artículo de periódico]A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação ... -
Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
(2013) [Artículo de periódico]Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais ...
