Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil

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Texto completo (inglês) (1.202Mb)

Data

2009

Autor

Caldeira, João Frois

Moura, Guilherme Valle

Portugal, Marcelo Savino

Tipo

Trabalho completo publicado em evento

URI

http://hdl.handle.net/10183/30427

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Assunto

Filtro de Kalman

Mercado financeiro

[en] Interest rate

[en] Kalman filter

[en] State-space model

[en] Term structure

[en] Yield curve

Contido em

Encontro Nacional de Economia (37. : 2009 dez. 08-11 : Foz do Iguaçu, PR). [Anais. .] Foz do Iguaçu : ANPEC, 2009. 1 CD-ROM.

Origem

Nacional

Coleções

Anais e Trabalhos de Eventos (42633)

Ciências Sociais Aplicadas (2096)

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