Navegação Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação por Assunto "Volatilidade estocástica"
Resultados 1-2 de 2
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Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos ... -
Estimação em processos ARMA com adição de termos de perturbação
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorregressivos Médias Móveis (ARMA), denotados VE-ARMA(p,q), e com modelos ARMA(p,q) adicionado por perturbações. Modelos do ...