Navegação Estatística por Autor "Alovisi, Gustavo"
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CVaR optimization of high dimensional portfolios using dynamic factor copulas
Alovisi, Gustavo (2022) [Dissertação]Modelos de cópulas tornaram-se um método popular para a otimização de portfólios via Valor-em-Risco Condicional (CVaR). A abordagem de estimação normalmente é composta por dois passos: no primeiro, modelos ARMA-GARCH uni ...