Navegação TCC Estatística por Assunto "Portfólio"
Resultados 1-5 de 5
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Aplicação de árvores de decisão na seleção de portfólios de ações
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]A teoria moderna de portfólio baseia-se na ideia de diversificação dos ativos para otimizar as carteiras de investimento. Entretanto, as metodologias mais utilizadas na literatura partem do pressuposto de normalidade dos ... -
Comparação de medidas de risco na otimização de portfólios
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo investiga alternativas à Teoria Moderna de Portfólio de Harry Markowitz, reconhecendo suas limitações em cenários de mercado desafiadores. Focalizamos a análise nas medidas de risco Second Lower Partial Moment ... -
Construção de portfólios de longo prazo
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Portfólios de longo prazo são geralmente construídos considerando ativos de baixo risco e com um bom fluxo de dividendos. Entretanto, a metodologia proposta neste trabalho é uma alteração do modelo de Markowitz, considerando ... -
Um modelo dinâmico multivariado para volatilidades e correlações com aplicação em seleção de portfólio de ativos financeiros
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo modelar a distribuição conjunta condicional de um portfólio com alta dimensão transversal composto por 71 séries de retornos diários de ações listadas na bolsa brasileira (B3), no período ... -
Otimização de portifólios utilizando métodos de agrupamento para redução do erro de estimação do método de mínima variância : uma aplicação ao mercado de ações
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Os modelos econômicos para otimizações de portfólios são negativamente afetados pela imprecisão da estimação da matriz de covariância, que é usada nos algoritmos de otimização, para se obter os pesos ideais de acordo com ...