Navegação TCC Estatística por Assunto "Time Series"
Resultados 1-20 de 22
-
Análise de correlação cruzada destendenciada em processos estacionários com longa dependência
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]No contexto de séries temporais multivariadas, há interesse em compreender a estrutura de dependência entre duas séries, a qual pode ser estudada através do método da análise de correlação cruzada. Porém, este método exige ... -
Análise de estresse macroeconômico e seu impacto sobre o risco de crédito: uma abordagem de regressão quantílica
(2024) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho investiga a relação entre cenários de estresse em variáveis macroeconômicas e a taxa de inadimplência no crédito, utilizando modelos de regressão quantílica. A metodologia é estruturada em várias etapas, ... -
Análise hierárquica para dados de bacias hidrográficas
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar modelos lineares generalizados para séries temporais, aplicando a metodologia Hierárquica Bayesiana. Utilizamos dois bancos de dados para comparar os modelos, os dados ... -
Comparação das penalizações do tipo lasso para previsão das taxas de crescimento dos índices de inflação
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para redução de dimensionalidade e previsão de índices usuais da inflação brasileira: IPCA e IGP-M. Os modelos são comparados ao ... -
Construção de portfólios de longo prazo
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Portfólios de longo prazo são geralmente construídos considerando ativos de baixo risco e com um bom fluxo de dividendos. Entretanto, a metodologia proposta neste trabalho é uma alteração do modelo de Markowitz, considerando ... -
Estimação de máxima verossimilhança em processos AR(p) - Sα (0; γ; 0)
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]Em análise de séries temporais, utilizam-se ferramentas estatísticas de modelagem para descrever características de um processo gerador de séries, tais como estimação de seus parâmetros e identificação de sua ordem. ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Estimação robusta da função densidade espectral
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, estimação de parâmetros e previsão, ou seja, basicamente afeta toda a parte de inferência. Neste trabalho exploramos aspectos ... -
Granger causalidade e a dinâmica migratória do vírus da gripe
(2020) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo desse trabalho é modelar a incidência da gripe no Brasil no mês t a partir dos dados de incidência e de diversidade genética coletados dos meses anteriores no hemisfério norte. Para tal irá se utilizar os métodos ... -
Identicação da ordem de um processo auto-regressivo estacionário
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo analisa o desempenho dos critérios de seleção de modelos em processos auto-regressivos estacionários e ergódicos, quando a inovação advém de variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, com ... -
Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Classificação de séries temporais é um tema importante para as mais diversas áreas da ciência. Neste sentido se destacam aplicações no setor financeiro e também de tecnologia. Porém, classificar dados com correlação temporal ... -
O método de correlação cruzada destendenciada em séries temporais
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Um dos grandes objetivos do estudo de séries temporais multivariadas é entender a estrutura de dependência entre séries. Para este fim, uma das maneiras mais utilizadas é através do estudo da estrutura de autocorrelação ... -
Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho ... -
Um modelo dinâmico multivariado para volatilidades e correlações com aplicação em seleção de portfólio de ativos financeiros
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo modelar a distribuição conjunta condicional de um portfólio com alta dimensão transversal composto por 71 séries de retornos diários de ações listadas na bolsa brasileira (B3), no período ... -
Modelos de séries temporais com mudança de regime markoviana
(2004) [Trabalho de conclusão de graduação]A análise de séries temporais se caracteriza pelo estudo de observações autocorrelacionadas ao longo do tempo. Neste trabalho abordaremos um caso particular de modelos de análise de séries temporais: Modelos com Mudança ... -
Otimização do método de monitoramento de processos em bateladas baseado na dinâmica do modelo VAR
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo estudar e otimizar o método de monitoramento de processos em batelada baseado na dinâmica do modelo VAR proposto por Marcondes e Valk (2019). Nessa abordagem, os autores propõem um método ... -
Pairs trading em ações do ramo tecnológico norte-americano baseado em cointegração
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho, implementou-se a estratégia de pairs trading selecionando vinte ativos de ações do setor tecnológico de bolsas americanas, onde dados de cotações de fechamento diárias foram coletados de janeiro de 2008 a ... -
Preenchimento de valores faltantes em séries temporais utilizando árvores de decisão
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Na literatura existem diversas técnicas para o tratamento de observações faltantes para dados que não são séries temporais. Já no contexto de séries temporais encontram-se alguns trabalhos focados em modelos lineares da ... -
Previsão da evolução da Covid-19 utilizando métodos de Machine Learning
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Com o surgimento da recente pandemia global da Covid-19, vários modelos de previsão de séries temporais vêm sendo utilizados pelos governos como instrumentos na tomada de decisões, auxiliando na maneira de rastrear e ... -
Previsão de taxas de mortalidade usando o modelo Lee-Carter
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Esta pesquisa é caracterizada por um estudo longitudinal, aplicado e quantitativo, utilizando os dados do Human Mortality Database - HMD. Os principais objetivos deste trabalho são a estimação e a previsão das taxas de ...
