Navegação TCC Estatística por Assunto "Volatilidade estocástica"

Resultados 1-2 de 2

    • Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa 

      Leite, Gustavo Correa (2011) [Trabalho de conclusão de graduação]
      O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos ...

    • Estimação em processos ARMA com adição de termos de perturbação 

      Llano, Patricia Vieira de (2011) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorregressivos Médias Móveis (ARMA), denotados VE-ARMA(p,q), e com modelos ARMA(p,q) adicionado por perturbações. Modelos do ...