Listar Tesinas Estadística por tema "Volatility"

Mostrando ítems 1-3 de 3

    • Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch : 

      Silveira, Rafaela Pereira da (2018) [Tesinas de grado]
      Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ...

    • Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH 

      Velho, Desireè de Boer (2018) [Tesinas de grado]
      O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ...

    • Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos 

      Brock, Gabriel Martins (2016) [Tesinas de grado]
      Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho ...