Listar Tesinas Estadística por tema "Volatility"
Mostrando ítems 1-3 de 3
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Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch :
(2018) [Tesinas de grado]Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Tesinas de grado]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos
(2016) [Tesinas de grado]Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho ...