Modelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futuros
dc.contributor.advisor | Filomena, Tiago Pascoal | pt_BR |
dc.contributor.author | Barcelos, Boris Mar | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T03:25:36Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/268352 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra oscilações nas taxas de juros. O trabalho propõe um modelo de otimização matemática para resolver o problema de imunização de carteiras de renda fixa, considerando restrições de liquidez e de contratos, além de avaliar a sua eficácia em diferentes cenários a partir de testes com dados reais. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work addresses the importance of protecting assets in banking credit portfolios against market volatility, with a focus on market risk associated with the yield curve. The strategy used to mitigate this risk is Asset and Liability Management (ALM), emphasizing portfolio immunization as a means to shield against interest rate fluctuations. The study proposes a mathematical optimization model to solve the problem of fixed-income portfolio immunization, considering liquidity and contract constraints, and evaluates its effectiveness in various scenarios through real data testings. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Hedge | en |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.subject | Optimization | en |
dc.subject | Crédito bancário | pt_BR |
dc.subject | Volatilidade | pt_BR |
dc.subject | Carteiras de investimento | pt_BR |
dc.subject | Portfólio | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.title | Modelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futuros | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001189798 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
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