Navegação Administração por Autor "Filomena, Tiago Pascoal"
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A análise da relação custo x volume x lucro : estudo de caso em uma instituição de ensino
Ferronatto, Júlio César (2014) [Dissertação]Este trabalho teve como objetivo discutir a temática do Custeio Variável aplicado a uma empresa prestadora de serviços, para demonstrar o uso da Margem de Contribuição como ferramenta de apoio à gestão da empresa. A pesquisa ... -
Comparação de técnicas de machine learning para predição de default e aplicação da heurística VNS para seleção de variáveis
Helder, Victor Gomes (2021) [Dissertação]Credit scoring possui um papel fundamental para instituições financeiras no processo de análise para concessão de crédito. Nesse sentido, técnicas de machine learning têm sido utilizadas para desenvolver modelos de credit ... -
Equilíbrio da expansão de capacidade sob incerteza : um estudo de caso na indústria petroquímica brasileira
Bassi, Gustavo Ferraresi (2017) [Dissertação]A Teoria dos Jogos é amplamente utilizada no estudo de fenômenos de interação estratégica, em especial na análise de mercados de commodities. Esse trabalho faz uma análise preliminar do mercado brasileiro de eteno e propeno ... -
Essays on index tracking and portfolio optimization
Sant'anna, Leonardo Riegel (2017) [Tese]Esta tese tem foco no tema de otimização de carteiras de investimento modeladas para estratégia de investimento de index tracking. O conteúdo final é composto por três artigos. O primeiro artigo é intitulado “Index Tracking ... -
Essays on Multistage Stochastic Programming applied to Asset Liability Management
Oliveira, Alan Delgado de (2018) [Tese]Uncertainty is a key element of reality. Thus, it becomes natural that the search for methods allows us to represent the unknown in mathematical terms. These problems originate a large class of probabilistic programs ... -
Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos
Sant'anna, Leonardo Riegel (2014) [Dissertação]Nesta dissertação, discute-se o problema de otimização de carteiras de investimento para estratégia passiva de Index Tracking. Os objetivos principais são (i) apresentar um modelo de otimização de Index Tracking e (ii) a ... -
Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras
Pereira, Gabriel Matos (2014) [Dissertação]A liquidez é um fator importante no âmbito da gestão de carteiras. Em 2012, no Brasil, a CVM começou a exigir que todos bancos e corretoras mantenham um controle da liquidez de seus ativos/carteiras. Esse trabalho define ... -
Modelo de administração de ativos e passivos : uma abordagem de otimização estocástica
Oliveira, Alan Delgado de (2014) [Dissertação]Este trabalho trata de uma aplicação de programação estocástica para administração de passivos e ativos. Inicialmente, um modelo de administração de ativos e passivos utilizando valores de retorno de ativos determinísticos ... -
Modelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futuros
Barcelos, Boris Mar (2023) [Dissertação]Este trabalho aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse ... -
Modelo de simulação de governança de passivo atuarial de um fundo de pensão brasileiro
Corrêa, Raphael Baseggio (2018) [Dissertação]Este trabalho propõe um modelo para a simulação do passivo atuarial de um fundo de pensão brasileiro. As principais fontes de incertezas que influenciam a avaliação do passivo atuarial foram especificadas como variáveis ... -
Optimization model for banking asset liability management
Ferreira, Henrique Rosset (2023) [Dissertação]This study introduces an optimization model to assist Asset and Liability Management (ALM) departments in mitigating interest rate risk (IRR) within fixed-income portfolios. The model incorporates real-world constraints, ... -
Otimização de portfólios de investimento : a estratégia de paridade de risco no cenário brasileiro
Souza, Pierre Oberson de (2015) [Dissertação]O presente trabalho busca dar início a estudos referentes ao modelo de otimização de portfolios de investimento denominado paridade de risco no cenário brasileiro. Neste trabalho, os índices setoriais da bolsa brasileira ... -
Restrição de liquidez para portfólio de investimento com base no volume financeiro negociado
Vieira, Eduardo Bered Fernandes (2017) [Dissertação]Esse trabalho propõe a inserção de restrição de liquidez em um modelo de seleção de carteiras, visando aplicação no mercado brasileiro. No Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) expõe a importância do controle ... -
Serviços de conservação e modernização em hotéis : os critérios de decisão para a execução de melhorias nos hotéis de Porto Alegre
Dall'Igna, André Luiz (2014) [Dissertação]A presente dissertação tem como objetivo comparar os critérios da tomada de decisão dos administradores de hotéis em manter ou renovar seus hotéis, este estudo de caso exploratório observou os hotéis operados por cadeias ... -
Utilização da carta de controle estatístico de processos CUSUM para monitoramento de carteiras de index tracking
Bubicz, Eduardo Nesi (2020) [Dissertação]Nesta dissertação é proposta a utilização da carta de controle estatístico de processos de soma acumulativa, CUSUM, para controle do rebalanço de carteiras de index tracking. O método é comparado primeiramente com rebalanços ...