Navegação Administração por Assunto "Optimization"
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Modelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futuros
(2023) [Dissertação]Este trabalho aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse ... -
Uma nova aplicação para o método Lasso : index tracking no mercado brasileiro
(2017) [Dissertação]Diante das evidências registradas na literatura de que, de forma geral, os fundos ativos não têm sido bem-sucedidos na tarefa de bater seus benchmarks, os fundos passivos – que buscam reproduzir as características de risco ...