Navegação Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação por Assunto "Volatilidade"
Resultados 1-14 de 14
-
Uma análise do comportamento de fundos de investimento norte-americanos em período de alta volatilidade dos mercados
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]Vivemos em uma época de grandes oscilações no comportamento dos investidores. A conexão de mercados do mundo todo através do comércio e da internet fez com que as crises se espalhassem de um país para o outro com muito ... -
Análise quantitativa da volatilidade dos índices setoriais da Bovespa através de modelos garch univariados
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho analisou a volatilidade de quatro índices setoriais da Bovespa: o Índice de Energia Elétrica, o Índice Setorial de Telecomunicações, o Índice do Setor Industrial e o Índice Financeiro. Como forma de ... -
Analysis of return and risk of cryptocurrencies
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]This study examines the applicability of GARCH (1, 1) with asymmetric t-distributed innovations to series that seek to represent the cryptocurrency market. With a two years data set of ten assets, two theoretical indices ... -
Bitcoin : um estudo da volatividade de preço a partir da análise de dados
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo tem como objetivo investigar a relevância da análise de dados na interpretação da volatividade de preços do Bitcoin . Nessa perspectiva a criptomoeda é vista como um ativo com função de moeda, capaz de contribuir ... -
Comparação do desempenho de medidas realizadas para previsão de volatilidade de ações da B3
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho compara previsões de volatilidade dos preços de ações geradas com base em dados de alta frequência. O objetivo principal é fornecer orientação para a escolha da medida realizada e da frequência amostral a ser ... -
Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch :
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Gestão estratégica do risco : aplicação ao mercado de fertilizantes brasileiro
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo deste trabalho é aplicar o modelo de gestão de riscos Value at Risk nos preços médios dos fertilizantes no Brasil, a fim avaliar a representatividade do modelo como ferramenta de gestão e monitoramento do risco. ... -
O impacto dos indicadores econômicos sobre a volatilidade dos ativos : um estudo sobre o mercado brasileiro e mercados artificiais
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]A volatilidade dos ativos financeiros é tema de crescente interesse na economia. O presente trabalho procura analisar o impacto de eventos econômicos repetitivos sobre a volatilidade dos ativos negociados no Brasil ... -
Modelos de otimização de carteiras : uma aplicação da abordagem de Black-Litterman para o mercado brasileiro
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho apresenta alguns modelos de otimização de carteiras desenvolvidos a partir do artigo de Markowitz (1952). Seu trabalho revolucionou a forma como o problema de alocação de ativos era abordado. Nele, o ... -
Performance da volatilidade de portfólio ESG frente ao benchmark de mercado : uma análise empírica
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Os investimentos ESG são um tópico novo e relativamente controverso. Este trabalho pretende verificar empiricamente se os retornos de um portfólio ESG são menos voláteis que os retornos do benchmark de mercado, no caso, o ... -
Previsão de volatilidade realizada via modelos HAR e métodos de machine learning
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo propõe realizar previsões para volatilidade realizada diária e comparar as previsões obtidas por diferentes métodos de machine learning e por um modelo benchmark. Os métodos utilizados são os seguintes: regressão ... -
As principais contribuições na teoria de apreçamento de opções
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo buscar realizar um levantamento sobre as principais contribuições referentes aos modelos de precificação de opções. O assunto é abordado a partir de opções de ações por serem os papeis mais negociados dentre a ... -
Relação entre as volatilidades da inflação e do câmbio no Brasil (1999-2010)
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Há poucos estudos que tratam diretamente da relação entre a volatilidade da taxa de câmbio e da inflação, no Brasil; além disso há pouco consenso sobre esse assunto. Porém, com o início do regime de metas de inflação no ...