Navegação Estatística por Assunto "Séries temporais"
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Bayesian analysis of beta autoregressive moving average models
(2023) [Dissertação]O presente trabalho propõe uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros do modelo βARMA(p, q), modelos de séries temporais para dados com suporte no intervalo (0, 1). Para tanto, emprega-se a técnica de amostragem ... -
Carta de controle para processos em batelada através de uma abordagem “Model Free” utilizando U-estatísticas
(2022) [Dissertação]Este trabalho propõe uma abordagem Model Free baseada na teoria das U-estatísticas para monitorar processos em batelada. Processos em batelada produzem séries temporais, em que cada uma delas representa sucessivas medições ... -
Estimação de processos com longa dependência na presença de muitos dados faltantes
(2023) [Dissertação]Entre os modelos mais importantes para séries temporais com longa dependência está a classe de modelos ARFIMA(p, d, q) (processo autoregressivo fracionariamente integrado de média móvel). Embora a estimação do parâmetro ... -
mFFORMS : multi-level Feature-based FORecast Model Selection
(2023) [Dissertação]Montero-Manso et al. [2020] propôs um método de combinação de meta-aprendizagem, denominado FFORMA, que fornece pesos para cada método de previsão candidato, dado as características da série temporal. Esse método obteve o ... -
Modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo de médias móveis com aplicações em dados hidroambientais
(2023) [Dissertação]Neste trabalho, propomos o modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo e de médias móveis (IKARMA), uma classe de modelos dinâmicos para séries temporais que assumem valores em [0, 1) ou (0, 1]. Para isso, supõe-se que ... -
Modelos dinâmicos para séries temporais positivas
(2022) [Dissertação]Baseado em trabalhos de Ferrari and Cribari-Neto (2004), Rocha and Cribari-Neto (2009), Pumi et al. (2019b) e Bourguignon et al. (2021), este trabalho propõe a construção de modelos autoregressivos de médias móveis em que ... -
Regressão quantílica suavizada : uma aplicação a séries temporais
(2021) [Dissertação]A regressão quantílica modela quantis condicionais da variável resposta e traz o conceito de quantil para a estrutura de modelos lineares generalizados. Embora a regressão quantílica – tal como a conhecemos hoje – tenha ...